FTRL 是 Follow The Regularized Leader 的缩写,它是 Google 在 2010 -- 2013 年三年时间内,从理论研究到实际工程化实现的在线优化算法框架。FTRL 在处理带 $L_1$
正则化的逻辑回归类模型时,效果非常出色:能够得到性能较好的稀疏解。
中文网络上,已有一些关于 FTRL 的介绍。比较详细和出名的是新浪微博的冯扬撰写的「在线最优化求解」。但在我看来,已有的关于 FTRL 的介绍,都或多或少有些值得调整和改进的地方。这促成了这篇文章。
这篇文章讲 FTRL 的理论部分,大致会按照这样的路径来阐述:
- 我们想要解决什么问题?
- FTRL 的前辈们是怎么尝试解决问题的?
- 前辈们之间是什么关系?又留下了哪些尚未解决的问题?FTRL 是如何解决这些遗留问题的?
而后,在下一篇工程部分的文章中,我们会讨论一下 FTRL 的工程实现有哪些值得谈一谈的问题。