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最近,宝玉在群里抛了一个 case,大意是说,因为 npm 更新了上游一个包,导致他们的服务性能下降明显。排查之后发现,上游把一个处理字符串的函数(用于将 &<>" 替换为相应的 HTML 转义)从类似 str.replace(/"/g, '&quot;') 的写法,改成了循环遍历 str,然后逐个字符检查,再用 += 拼接到新的输出字符串上。

显然,这又是一个重新造的轮子不圆引发的问题。

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前文讨论了期权价格的决定因素并简单介绍了领口策略。

领口策略通过买入虚值看跌期权(后简称买入 PUT otm)并卖出虚值看涨期权(后简称卖出 CALL otm),在 CALL 有效期内放弃超额收益,在 PUT 有效期内控制风险。此篇我们在基础版领口策略的基础上进行一些扩展,以便能够让领口策略长期滚动起来,并持续获得收益/降低持仓成本。

此篇文章介绍的策略,是我从 Ming Ma 先达处学到,而后加工整理的。感谢 Ming Ma 的无私分享和细心解读。

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前作简单讨论了期权,也提及了卖权价格变化的影响因素。不过,对于这些影响因素背后的原理并未深究。

此外,我们已经知道,合理利用期权可以对冲股票价格下跌的风险。但简单地买入卖权(long put options),也会对应增加持仓成本。

针对这两个话题,此篇做进一步讨论。

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